2019/03に注目したWEB関連記事・個人的読書メモ

3月にチェックしておきたいと思ってブックマークしたWEB関連記事の振り返りと個人的読書メモです。

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    読書メモ

    伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術(カーティス・フェイス)

    • FXでやたら稼いでいる友達から聞いたおすすめFX本その2。「メンタルを学べ」とのことです。
    • まず読み物としてけっこう面白い。
    • 先物取引でのトレンドフォロー、テクニカル偏重派。
    • 人間は合理的な判断ではなく、感情からくる「認知のゆがみ」に基づいた不合理な行動をとる。市場では、ここに利益のチャンス、あるいは損の原因がある。→支持線、抵抗線が形成される原理も認知のゆがみを用いて説明される。
    • 取引は長期的視点で行う。短期的な結果に惑わされず、いったん決めた戦略を徹底できるかどうかが重要。投資の成功は知識技術よりも感情的、心理的要因に左右される。一喜一憂するなと。件の友達も、一夜にして100万くらい損したらしいが、この本の教えを守って動じない、と言っていた。ほんとかよ。
    • 本書では市場の「予測」を徹底的に否定している。現在どのような動き(トレンドの有無、変動の大小)をしているのか、兆候を探す。また、保険会社やカジノが収益を計算するように、確率、期待値で考える。「市場が予測できないのは現実で、望めるのはせいぜい、ある程度長く無難に働いてくれる手法を見つけることぐらい」
    • 結果で判断せず、決断時点の期待値に集中する。結果がどうなるかは分からないので、決断時点で最も良い選択ができていたかどうかを考えてクヨクヨしたり迷走すんなということだろうか。
    • 取引に責任を持つ。失敗を他人や市場のせいにせず、過ちから学ぶ。
    • エッジ=統計上の優位性、のある取引をする。①どの市場で②いつ参入し③いつ退出するか、それぞれのアルゴリズムにエッジを見つけ出す。
    • リスクとリターンを計測してマネジメントする。そのための尺度はたくさんあり、どれが最適かは意見が分かれる。損失への許容度やリターンへの期待度は人によって違うので、複数の数値を見つつ、どれか特定のものにとらわれすぎないよう注意する。
    • 資金管理は、「科学というより芸術や宗教に近いかもしれない」。リスクは定義可能、理解可能な概念ではない。
    • 新米トレーダーが失敗する最大の要因はリスクのとりすぎ。その背景には自身への過大な自信とリターンへの期待がある。特に医者とか弁護士にその傾向があるそうで、なるほど賢い人ほど根拠のない自信で強気に行くと。
    • 欲張らずに年20%〜30%くらいのリターンでもよいみたいな文脈にビビる。
    • テロとか大災害みたいなレベルのリスクも世の中には存在する。そういうので資産が吹っ飛ばないようにリスクは総リスク量で制限する。
    • システムはシンプルで長く使われているものを。優秀でホットなシステムは無用化しやすい。プレーヤーがこぞって真似をするため、内部崩壊をおこす。複雑なシステムの方が優秀とは限らない。
    • 過去のデータからのバックテストを参考にする(しか手掛かりがない)。ただし、さまざまな要因で、実際はテスト結果通りにいかないこともままある。テストの精度が不十分なのに、あえて、または気付かずにうまくいったパターンを使ってシステムを宣伝している場合もあるので注意。
    • テストには誤差があることを理解して、将来何があっても働くトレーディングプログラムを考える。
    • 堅固なシステムの要件:複数の市場とシステムに分散する/避けるべき市場で通貨・金利などファンダメンタルズ主導の市場が挙げられている。あれ、FXに興味をもって読み始めたはずなのに…
    • 心の中の自尊心、自我といった悪魔を手なずる。小賢しくて複雑なシステムや、できるはずのない予知に基づいた自己満足の取引に手を出してはならない。
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    野良人 代表
    新免祥太
    1988年岡山生まれ。外食企業のWEB・EC担当を経験したのち、2013年12月より「野良人(のらんど)」の屋号で独立しWEBデザイン・プログラミングなどWEBサイト制作の工程全般を請け負っています。お気軽にご相談ください。
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